Guías técnicas MT5 y metodología de backtesting
Documentación técnica sobre exportación de ticks reales, optimización bayesiana TPE, Deflated Sharpe Ratio, reglas Prop-Firm 2026 y diagnóstico de ejecución live.
Exportar ticks reales de MetaTrader 5 a Parquet sin huecos de cotización
Por qué las velas M1 interpoladas ocultan el ensanchamiento real del spread de su bróker y cómo extraer ticks bid/ask con precisión de milisegundos en MetaTrader 5.
Deflated Sharpe Ratio (DSR) y desgaste fuera de muestra frente al sobreajuste
Cuantas más combinaciones probadas evalúa una búsqueda bayesiana, mayor es el máximo azaroso esperado: así corrige el DSR el sesgo de selección.
Drawdown diario Prop-Firm 2026 (FTMO, FundedNext, The5ers, E8): balance vs equidad flotante
La mayoría de las descalificaciones ocurren cuando la equidad flotante cruza el límite diario calculado sobre el máximo entre balance y equidad a medianoche.
Backtesting de XAUUSD (Oro) en MT5: Fair Value Gaps causales, Killzones UTC y deslizamiento ×2
El oro combina alta volatilidad intradía y picos de spread: cómo validar señales estructurales estrictamente causales sobre ticks reales.
Cálculo exacto de P&L, margen y lotaje en divisa de cuenta sobre pares cruzados MT5
Operar pares en JPY o GBP desde una cuenta en EUR o USD sin tasa histórica distorsiona el valor del pip, el tamaño de lote y el drawdown.
Diagnosticar desviaciones Backtest ↔ Live en MT5: fricción del bróker vs cambio de régimen
Cuando un robot MetaTrader 5 se desvía de su referencia histórica, reoptimizar a ciegas destruye la robustez: separe primero los costes reales del régimen de mercado.