2026年プロップ規則
2026年プロップファーム日次ドローダウン規則（FTMO・FundedNext・The5ers・E8）の数値検証
確定損益ベースの集計では見落とされるティック単位の含み損DDと、00:00 サーバー時刻のリセット基準値が失格判定に与える影響を整理します。
読了目安 6 分 · 更新日: 2026-11-13
エンジニアリング要点
- 決済時のみのドローダウン集計では、保有中の瞬間的な含み損による口座失格を検知できません。
- max(Balance_00h, Equity_00h) 方式では、日をまたぐ含み益が翌日の日次損失基準を引き上げます。
- FX メジャー通貨（1:100）と貴金属・指数（1:25〜1:30）のレバレッジ上限差を考慮したロット設計が不可欠です。
1. 確定残高ドローダウンとティック単位の含み損DD
プロップファームの監視サーバーは、決済済み残高ではなく未決済ポジションを含むリアルタイム有効証拠金（Equity）で日次上限を判定します。
Azimuth Studio は全ティックで含み損DDを同時計測し、ローソク足内部での上限抵触を正確に再現します。
2. サーバー時刻 00:00 の日次リセット基準（アンカー）
含み益を抱えたままロールオーバーをまたぐと、残高と有効証拠金の高い方を基準とする規則では翌日の許容ラインが切り上がります。
翌朝に建値付近へ押し戻されただけでも、切り上がった基準からの下落分が日次損失枠を消費する点に注意が必要です。
3. スリッページ余力を残したパラメータ設計
規則上限が 5 % の場合でも、ヒストリカル検証では半分以下の含み損DDに抑えることで実運用時のスプレッド拡大に対する余力を確保できます。
.set 出力前に指標発表前後の取引制限や週末持ち越し可否も併せて確認してください。
数式・検証プロトコル
日次基準値 = Balance_00h または max(Balance_00h, Equity_00h) 含み損日次DD(t) = max(0, (日次基準値 - Equity_tick(t)) / 初期証拠金) 遵守条件: max_t(含み損日次DD) < 日次上限 (例 5.0 %) かつ 総DD < 10.0 %
よくある技術的な質問
RoboFolio で複数戦略の合成含み損DDを確認する理由は？
個別には許容範囲内の戦略でも、同一セッションで同時にドローダウンが重なると口座全体の日次上限に達する可能性があるためです。
過去データでプロップ基準を満たしていれば本番チャレンジでも必ず合格できますか？
いいえ。過去の結果は将来の成績を保証しません。あくまで過去ティック上で規則違反がなかったかを確認する客観テストです。